반응형 미국주식갤러리33 (#52) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기❔/단기❔) (서두) > 최근 3년간 시장은 돈을 벌기에, 너무 좋고 쉬운 시장이였음. 과거에는 더욱이 더 쉬웠음. > 21년 : 코로나 펜데믹 유동성 공급 etc. > 22년 : 달러상승 및 유가 인플레이션 etc. > 23년 : 기술적 반등 및 인플레이션 하향 etc. > 지금 이 시간에도, 계좌에는 돈 복사가 진행되고 있음. > 오늘은 조금 대량의 분량을 아주 대략적으로 정리해볼려고 함. > 이후에는, 당신이 배운 기존 20년 금융공식 및 메카니즘으로, 경제가 굴러가지 않을 가능성이 있음. > 시작하겠음. 조금 분량이 꽤 됨으로, 많은 내용을 최대한 간략하게 사전설명하고, 종합정리 할 예정. 1. US ISM Purchasing managers inderx and recessions chart (1949 ~20.. 2023. 4. 23. (#51) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. Banks tightning credit and SnP500 volatility chart : > 은행 신용 축소 및 S&P 500 변동성 차트. > 은행 신용 축소 (파랑선) 이 급감하면, 어김 없이 경기침체는 터졌음. - (신용/채권 문제 > 돈맥경화 터짐 > 주가폭락) > 경기침체는 나타나지 않을 것이라는, 과도한 희망회로는 절대하지 말기를 바람. 2. Effective fed funds rate verse core cpe inflation YoY rate chart : > 미연준 기준금리 (파랑) 및 CPE 인플레이션 지수 (빨강) 차트. > 본격적으로 미연준 기준금리 (파랑) 이 인플레이션 지수 (빨강) 을 눌러주는 형국이 유지될 예정. > 몇 달째 동일하지만 서비스 실업률의 침체 마지노선.. 2023. 4. 1. (#49) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. ISM Manufacturing PMI : > 미국 제조업 구매자 관리지표. > 해당지표를 보면, 23년 02월 하락을 멈추고 상승하는 추세가 보임. > Business prices index NSA (마지막 노랑색선) 는 ISM 제조업 구매자 관리지표에서 가장 민감히 반응하는 지수임. > Business new order SA (마지막 붉은색) 또한 하락에서 멈춘 추세가 보이는 중. 2. S&P 500 Index chart compare with PMIs : > 제조업 PMI 와 비교한, S&P 500 지수 차트. > 03월초 많은 경제유튜버 및 자칭전문가들이 미국지수 하락이유를 'PMI 상승에 따라, 금리인상 우려로 주가하락' 으로 이야기 하지만, 그냥 '멍청한 놈' 이라고 생각하고, 다음부터 .. 2023. 3. 2. (#47) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트. > 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음. > 미국 민간에서 가장 표면적으로 느끼며, 대표적으로 민감하게 반응 할 수 있는 부분이 임시 서비스 분야 일자리 임. > 파랑선 (임시 서비스 분야 일자리) 가 약 -3% 수준에 이를 경우, 어김 없이 경기침체를 발표 및 터졌음. > 01월 수준 약 -1.05% 수준이였으나, 02월 -0.4% 수준으로 재자리 걸음새가 진행 됨. > 하락 추세선 기준으로, -3% 수준 도달 예정일을 추산하면, 경기침체는 "약 8개월 ~ 11개월" 정도 남아.. 2023. 2. 19. (#43) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10Y - 3M Treasury constant maturities (Yield curve) : > 10년물 - 3개월물 미국 국채 장단기 금리 차트. > 미연준에서는 단기 포워드 3개월 물을 기준으로 보며, QT 비중을 조절하기에 2년물 보단 3개월물이 정확함. (기준금리 실반영 정확도 높음) > 장단기 금리차 역전 이후, 회복 단계에서 경기침체가 보통 발생하며, 아직 여유가 남아 있는 상태임. 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트. > 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음. > 미국 민간에서 가장 표면적으로 느.. 2023. 1. 19. (#42) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10-Year treasury constant maturity minus 3-month treasury constant maturity (Yield curve) : > 10년물 - 3개월물 미국채 금리 (장단기 금리차) 차트. > 미연준에서는 단기 포워드 3개월 물을 기준으로 보며, QT 비중을 조절하기에 2년물 보단 3개월물이 정확함. (기준금리 실반영 정확도 높음) > 장단기 금리차 역전 이후, 회복 단계에서 경기침체가 보통 발생하며, 약 1년이상 여유가 남아 있는 상황임. (펜데믹 침체를 제외하면, 돌입 후 약 1년 5개월 / 현기준 1년 3개월 이후 추정) 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리.. 2022. 12. 22. (#39) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10Y - 3M treasury constant maturity (=yield curve) : > 10년물 - 3개월물 국채금리 (장단기 금리차) 차트. > 장단기 금리차 계산시, 2년물이 아닌 개월을 보는 이유 : 1) 기준금리 실반영이 가장 정확하기 때문이며, 2) 미연준에서 단기 포워드 3개월물으 기준으로 보고 있으며, 이를 바탕으로 미연준 QT 비중 조절 중 > 장단기 금리차가 본격적으로 역전구간에 돌입 함. > 실제 경기침체는 돌입 이후, 반등 상승시 발생 하였음. > 경기침체까지 과거 이력상, 최소 1년이상 여유가 남아 있는 상황임. (펜데믹 침체를 제외하면, 1년 5개월 이상) 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준제공.. 2022. 10. 19. (#37) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. PE10 Valuations across countries chart : > 국가별 PE10 평가 차트. > 검은색 (미국) 와 파랑색 (46개국 평균) 주가 벨류에이션 비교 차트. > 검은색 (미국) 과 파랑색 (46개국 평균) 은 항상 서로 커플링의 모습을 보이며, 검은색 (미국) 이 가끔 오버벨류가 되지만, 조정을 통하여 가치조정이 발생 함. > 현재 미국 시장은 오버벨류가 1998년 미국 닷컴열풍과 같이 엄청난 오버벨류 상태 임. > 멀지 않은 시기에, 조정이 발생할 것 임. (= 빅테크도 수요가 없으면, 공급자의 매출은 축소 됨.) 2. US case shiller house price chart : > 미국 케이스 쉴러 주택가격 지수. > 하늘색 (주택가격 지수) 는 파랑색 (대출 금리 .. 2022. 9. 5. (#36) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. VIX 50 Days cycle chart : > VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트. > 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임. > 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. > 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (= 9월 말까지 기술적 주가 하락 예정) 2. S&P breadth % > 50day moving average chart : > S&P 50일 이동평균선 기준 이상인 종목 2% 미만에서, 20% 이상 차트. > 중장기적 기술적 매수포지션. > 해당 신호는 1950년 이후 12개월 수익률이 약 20% 정도 나타남. (= 중장기적 매수홀드 신호) 3. S&P 500 % stocks of 50day movin.. 2022. 8. 26. (#35) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 Chart with VIX and volatility : > S&P 500과 VIX (투자심리/공포지수) 및 변동성. > 첫 번째, 하향 추세선 채널을 뚫지 못하고, 주가 하락 중. > 두 번째, VIX (투자심리/공포지수) 가 다시 반등포지션을 잡음. (= 주가 하락) > 세 번째, 실현 변동성이 낮아지는 추세가 08월 부터 본격적으로 하락중. (= 장기적 주가 상승 가능성 높음) 2. VIX 50 Days cycle chart : > VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트. > 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임. > 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. > 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (=.. 2022. 8. 21. (#34) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 2022 vs 2008 charts : > S&P 500 2022년 2008년 비교 차트. > 2022년을 보면, 2008년 차트와 같이 동일하게 200일 이동평균선을 터치하고 하향 및 장기 하향 가능성 존재. (= 조심) 2. S&P 500 sub-ppo chart : > S&P 500 보조차트 ppo (percentage price oscillator / 이동평균 이격도) 현황. > 과매수 지수에 들어가있으며, 50EMA 이상으로 확장되어 있음. (= 과매수에 따른 조정 조심) 3. S&P 500 bear marekt rallies charts (1920 - 2022) : > S&P 500 약세장 시장랠리 차트 (1920년 - 2022년). > 과거 역사상 모든 약세장의 렐리를 보.. 2022. 8. 18. (#33) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 Index bear (and near bear) markets with no recession (WWII - current) : > S&P 500 경기침체가 없는 조건의, 약세장 (또는 약세에 근접한) 시장 기록 (2차세계대전 - 현재). > 경제침체가 없었던 약세장은 총 7번이였으며, 평균 -23.8% 하락 하였음. > 2022년 약세장 또한 약 -23.6% 로 유사한 하락폭을 가졌음. (= 경기침체가 없는 약세장의 경우의 수가 존재함) 2. S&P 500 breadth (% above 50-day moving average) chart : > S&P 500 변동 폭 (50일 이동평균보다 높은 %) 차트. > 이번 반등으로 75% 이상의 주식이 50일 ma 이상으로 회복 함. > 반.. 2022. 8. 16. (#32) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. VIX trough cycle chart : > VIX (투자심리지수 / 공포지수) 지수 사이클 차트. > 쉽게 VIX 지수는, 주가와 반대로 움직임. > 2022년 08월 15일 기준 (오차 +/- 3일) VIX 지수는 최저점 예상되며, 상승할 예정 (= 기술적 주가 하락 조심!) (= 확률 : 85.7%) 2. S&P 500 daily ETF chart with oscillator: > S&P 500 일일 지수 차트. > 보조차트 Oscillator 마지막 하락은 6월의 인플레이션 CPI 발표하는 주였음. > 하락 추세 채널을 깨지 못하고, 하락는 가운데, 저항구간 (아래차트 빨강색) 에서 상승을 멈춰있고, 08월 인플레이션 CPI 발표 예정. (= 채널 하락 조심) 3. S&P semicond.. 2022. 8. 10. (#31) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 breakdown signal (4th time) : > S&P 500 대폭락 신호 (4번째 신호). > 빨강색 선 상승추세선을 이탈하는 경우, 어김 없이 대폭락이 발생 하였음. (약 - 64% / - 77%) > 2022년 상반기 하락시 상승추세 이탈 발생. (= 역사적 4번째 대하락 시작?) 2. Global PMI manufacturing index and goods production YoY % : > 글로벌 제조업 구매자 관리지수 및 제품 생산 연간변동율. > 2008년 리먼 경기침체 / 2020년 코로나 펜데믹 경기침체와 같이 50이하 및 마이너스 변동율 진입 중. (= 경기침체 조심) 3. US 10 year treasury rate - 1 year treasury rat.. 2022. 8. 9. (#30) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. US unemployement rate and payrolls charts : > 미국 실업률 및 비농업고용지수 차트. > 2020년 코로나 펜데믹 (경기침체) 로 인하여, 손실되어진 실업률이 3.5%로 회복 함. > 약 2200만개의 일자리가 다시 추가 되었음. - (일시적 시각적 호재) 2. US unemplyment rate flow for 10 previous recesisons (1950 ~ 2022Y) : > 미국 10개의 경기침체별 실업률 흐름 차트 (1950년 - 2022년). > 파랑색 (2020) 년의 코로나 펜데믹이 이제 회복함을 알 수 있음. 3. FRED unemplyment rate chart : > 연준 실업률 차트. > 1번 2번 차트를 보여준 이유는, 3번을 설명하기 .. 2022. 8. 6. (#29) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. S&P 500 Index and consumer sentiment chart : > S&P 500 지수 및 소비자심리 차트. > 빨강색 (소비자 심리지수) 가 급하락할 시, 어김 없이, 대폭락이 발생 함. (= 2008년) > 2022년 빨강색 (소비자 심리지수) 가 급하락이 발생 함. (= 급작스러운 급폭락 조심!) 2. NASDAQ above 50 dma chart : > 나스닥 기술주 50 DMA 차트. > 아래 50DMA 보조지표 참조시, 04월 계단식 상승/하락 구간과 동일한 현상 재현 됨. (= 계단식 하락 조심!) 3. QQQ Nasdaq 10/20 MA cross chart : > QQQ ETF 나스닥 10 MA 와 20 MA 데드크로스. > 노랑선 / 흰색선 데드크로스 발생시 항상 .. 2022. 8. 5. (#27) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. USA GDP (With expectation model for future) and S&P 500 EPS charts : > 미국 GDP 국내 총생산 (미래 예측모델) 및 S&P 500 주당 순이익 차트. > 미국 GDP 국내 총생산은 파랑색 (미래 예측모델) 과 같이, 지속적으로 하락할 예정. (= 경기침체 조심!) > S&P 500 주당 순이익 (ESP) 는 미국 연준 선행지수 (파랑) 처럼, 급격히 하락할 예정. (= 경기침체 조심!) 2. VIX Daily chart : > VIX (투자심리지수 / 공포지수) 일일 차트. > 쉽게 VIX 지수는, 주가와 반대로 움직임. > 본격 적으로, 08월 12일 기준으로 VIX 지수 최저점이 예상되며, 상승할 예정. (= 기술적 주가 하락 조심!) /.. 2022. 8. 2. (#26) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. VIX daily and seasonal composite charts : > VIX (투자심리지수 / 공포지수) 일일 및 월별 종합 차트. > 아주 쉽게, VIX 지수는 일반적으로 주가와 반대로 움직임. > 조만간 주기적으로 08월 초중반에 VIX 지수가 올라갈 예정. (= 주가 하락 조심!) > 8월 9월은 역사적으로 항상 VIX 지수가 항상였던 시즌. (= 주가 급격한 변동 / 하락 조심!) 2. Global CPI chart : > 글로벌 물가지수 (인플레이션) 차트. > 전 세계 국가의 80% 이상이 약 6% 이상의 인플레이션을 경험 중. > 인플레이션 하락 및 조정은 항상 계단식으로 이루어 졌음. (= 인플레이션 결과에 따른, 시장 변동성 조심!) 3. S&P 500 logs of pri.. 2022. 7. 31. (#25) 📊 경제지표 및 통계지표로 주식투자하는게 효과가 있을까? 몇 몇 분들께서 의구심을 가지고 계심. 경제랑 통계지표로 주식투자 하면 효과 있는거 맞어? 라는 의구심. 우리 한국인들은 결론부터 말하는것을 좋아 함. 그래서, 결론부터 적음. 7월 27일 어제 미국주식 추가정보를 업데이트 하였음. - (링크 : (#24) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) (tistory.com)) 보통은 거시경제 및 통계지표를 공유함. 그러나, 가끔은 기술적 / 통계적 근거가 있는 경우의 정보도 공유함. - 10번자료 (위 그림 참조) 이렇게, 기술적 / 통계적 근거가 있는 경우에 투자하면 어떻게 될까? 한국시간 오늘 새벽 3시 FOMC Meeting announce 가 있었음. - 매수 (빨강색) : 한국시간 3시 30분 - (FOMC announce ti.. 2022. 7. 28. (#23) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Bear market recoveries for S&P 500 index : > 미국 역사상 S&P500 지수 약세장 (15번) 낙폭 및 회복기간. > 경기침체일 경우 경우 (낙폭 - 36% / 18개월 하락 / 회복기간 27개월). > 경기침체가 아닌 경우 (낙폭 - 24% / 7개월 하락 / 회복기간 10개월). > 만약 경기침체로 가지 않는다고 가정한다면, 지금 구간은 상당한 저점 구간임은 확실 함. (경기침체 가능성 유/무 확인 필요) 2. US reserve balances YoY and M2 growth trend and GDP : > 미국 연간 유동성 비교 및 M2 및 GDP 성장 차트. > 2020년 코로나 펜데믹 이후 급격한 유동성 공급 이후 엄청난 유동성 축소가 진행 중. > M2.. 2022. 7. 26. (#22) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. Philadelphia fed manufacturing - new order and expected new order chart : > 필라델피아 연준 제조업 신규주문 및 예상 신규주문 지수 차트. > 신규주문 지수 자체만으로도, 이미 경제침체에 준하는 수준 -20 point 를 넘어서 하락 중. (제조업 불황) > 그 이후의 미래를 더 볼 수 있는, 예상 신규주문 지수를 보면, 2008년 리먼 경기침체보다 더 욱더 안좋을 것으로 전망되어 지고 있음. (= 장기 경기침체 조심!) 2. Fred US initial unemployment claims chart : > 연준 미국 실업수당 청구건수 차트. > 2022년 04월 이후 신규 실업수당 청구건수가 다시 급격히 상승하기 시작 함. > 실업자 증가.. 2022. 7. 23. 이전 1 2 다음 반응형
