(#43) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈)

1. 10Y - 3M Treasury constant maturities (Yield curve) :

> 10년물 - 3개월물 미국 국채 장단기 금리 차트.

> 미연준에서는 단기 포워드 3개월 물을 기준으로 보며, QT 비중을 조절하기에 2년물 보단 3개월물이 정확함. (기준금리 실반영 정확도 높음)

 

> 장단기 금리차 역전 이후, 회복 단계에서 경기침체가 보통 발생하며, 아직 여유가 남아 있는 상태임.

 

 

2. FRED all employees, temporary help services chart :

> 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트.

 

> 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음.

> 미국 민간에서 가장 표면적으로 느끼며, 대표적으로 민감하게 반응 할 수 있는 부분이 임시 서비스 분야 일자리 임.

 

> 파랑선 (임시 서비스 분야 일자리) 가 약 -3% 수준에 이를 경우, 어김 없이 경기침체를 발표 및 터졌음.

> 현 수준 약 -1.05% 수준으로, 약 1.95% 정도 여유가 있는 상태 임.

 

> 하락 추세선 기준으로, -3% 수준 도달 예정일을 추산하면, 경기침체는 "약 9개월 ~ 10개월" 정도 남아 있음을 알 수 있음.

 

 

 

3. FRED CPI index and Interested rate chart :

> 연준 CPI (인플레이션) 지수 및 기준금리 차트.

> 파랑선 (CPI / 인플레이션 지수)

> 빨강선 (미국 기준금리)

> 녹색선 (연준 목표 인플레이션 2.0%)

 

> 파랑선 (CPI / 인플레이션) 을 낮추기 위해서는, 빨강선 (미국 기준금리)가 항상 더 높은 상태에서 인플레이션을 찍어 눌러주는 형국을 유지하였음. (1955년 ~ 2023년)

 

> 인플레이션이 내려오는 추세선을 고려 하였을 경우, 연준의 최종 금리는 500bp (+/- 25bp) 수순으로 예측 되어 짐.

> 인플레이션이 내려오는 추세선을 고려 하였을 경우, 연준 목표 2% 도달 기간은 약 10개월 후로 예측 되어 짐

 

 

 

4. Bear market prior year & Santa claus (first 5 days streak profit) / after return profit of SNP 500 since 1949 :

> 작년도 약세장 및 산타렐리 5일 연속 상승 이후 S&P 500 수익률 (1949년 ~ 2023년)

> 총 13회 발생 하였으며, 최종 연평균 22.10% (100% 확률) 로 상승하였음. (= 2023년 기대 수익률)

 

 

 

5. McClenlan oscillator buy signal chart and returns (1962년 ~ 2023년) :

> S&P 500 기준 100일 평균선 및 NYSE Oscillator 99 이상일 경우, 기술적 매수 신호 및 수익률.

> 과거 12회 매수신호가 발생 하였으며, 12개월 (1년) 수익률은 약 22.58% (100% 확률) 로 보장 하였음.

 

> 현 기준 2023년 01월 12일 매수신호가 발생 하였음.

 

 

6. Total 10-day NYSE advancers to decliners was > 2.1 after S&P 500 returns (1962년 ~ 2023년) :

> NYSE 10일 기준 상승추세 2.1 이상 매수신호 및 S&P 500 수익률.

> 과거 14회 매수신호가 발생 하였으며, 12개월 (1년) 수익률은 약 20.2% (92.9% 확률) 로 보장 하였음.

 

> 현 기준 2023년 01월 12일 매수신호가 발생 하였음.

 

 

7. Total 10-day NYSE advancers to decliners was > 1.91 aftet Dow jones returns (1947년 ~ 2023년) :

> NYSE 10일 기준 상승추세 1.91 이상 매수신호 및 다우존스 수익률.

> 과거 27회 매수신호가 발생 하였으며, 252일 이후 수익률은 약 18.8% (96.2% 확률) 로 보장 하였음.

 

> 현 기준 2023년 01월 12일 매수신호가 발생 하였음.

 

 

8. S&P 500 returns when death cross (50-day average crosses below 200-day arverage) in the US dollar (1981년 ~ 2023년) :

> 달러지수 DXY 차트에서, 50일 이평선이 200일 이평선 하향 돌파시 매수 시그널 및 S&P500 수익률.

> 과거 총 27회 매수신호가 발생 하였으며, 252일 이후 수익률은 약 16.30% (85.18% 확률) 로 보장 하였음.

 

> 현 기준 2023년 01월 06일 매수신호가 발생 하였음.

 

 

9. Pre-election year (US) monthly performance (1950 - 2023) :

> 2023년 월별 기대 수익률 (과거 1950년 이후 선거전 월별 수익률).

> 현재 01월 4.4% 상승중에 있으며, 1월은 항상 최고의 수익의 달이 였음.

 

> 09월을 제외하고, 지속적인 투자를 하기 아주 좋은 2023년임을 알 수 있음.

 

 

 

10. History of share prices :

> 1500년 이후 주식 시장 가격 차트.

> 조선시대 부터 존재한, 자본주의 주식시장의 상승율을 보고 있는 중.

 

> 조선시대 노예 / 소작농 처럼 살 것 인지, 말 것인지를 알 수 있는 차트.

 

 

 

 

*** 결론 ***

 

1. 경기침체는 올해 말에 올 가능성이 높다.

 

2. 미연준은 실업률 증가로 인하여, 금리상승 폭을 크게 올리고 싶어도 못 올린다.

 

3. 2023년 경기침체 이전에는, 상당히 높은 수익률을 보장하는 한 해가 될 것이다.