반응형 S&P50036 (#65) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기❔) 똑같거나.. 비슷한 내용들이 워낙 많으니. 아주 간략히 설명하고 쑥쑥 넘어가도록 함. 1. Coincident economic activity index : US > 미동시 경제 활동 지수 (비농업 고용 + 실업률 + 평균근무시간 등등 종합지수) > 2.5p 들어가는 순간 경기침체 항상 터짐. (빨강선) 2. US Labor market data (Job hire rate, Temporary empolyment, Labor force flows unemployed, Unemployment rate) > 미국 실업률 4대 지수 > 정규직 고용률 하락, 임시직 고용률 하락, 실업률 상승, 정규직 실업률 상승 등이 발생하면 어김없이 경기침체 발생. 3. Permanent Job losses data YoY :.. 2024. 1. 17. (#62) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 안녕하세요~! 잘 쉬다가 왔습니다. 다들 컨디션은 좋아지셨을까요? 역시나 2~3달 전에 올려드린 내용에서, 벗어 나지 않는 주식현황이네요 :) 09월은 항상 조정장이라고 말씀드린 바와 같이, 이어서 남은 전향 및 조금 미래를 엿보도록 하겠습니다. 1. The upcoming days for S&P500 average performance per day (1950 - current) : > S&P500 73년 일별 평균 수익률 (1950년 ~ 2023년) > 09월 중순부터 말 (2023년 추석장) 은 항상 그래왔듯, 조정장임. > 매도하지 말라고 한 바와 같이, 매수/매도 트레이딩 개념으로 접근하면, 자산이 빨리는 달이기도 함. > 그럼, 살살 설명과 함께, 약 처방 들어감. 2. S&P500 Quart.. 2023. 10. 2. (#60) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 06월 중말 단기 조정. 잘 보냈을거라 봄. - (단타 종목은 도망쳤을거구, 스윙 종목들은 줍줍 했을 거구...) 여튼, 이번 주제는, "7월 달은 상당히 좋은 달." 먹고 가자. 꺼억. 1. 미국 대통령 임기별 침체 이력 차트 : > 대통령 3년차에는 역사적으로 경기침체 발생한 이력이 없음. > 올해 2023년은 메크로가 어떻게 되었든, 침체를 안터뜨린다는 가정하에 논리가 진행 됨. > 이래도 안먹음? 2. S&P 500 indexed price return before and after past peaks in CPI inflation (Pick point : Jun. 2022) > S&P 500 인덱스 수익률 (CPI 최고점 이후 기준) 차트. (최고점 : 22년 06월) > 약 6개월간 추가 상승.. 2023. 7. 2. (#59) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. S&P500 6D down in a row to a new 52W low chart (1950 - 2023) : > S&P500 6일연속 52주 신저가 매수신호 차트. > 1개월 (수익 0.3% / 승율 60%) > 3개월 (수익 4.6% / 승율 60%) > 6개월 (수익 9.7% / 승율 65%) > 12개월 (수익 20.3% / 승율 90%) > 12개월 뒤를 바라보면, 분할 매수로는 상당히 매력적인 매수구간이였음. 2. S&P500 AAII bears > Bulls signal chart // Sentiment + breadth trend signal chart : > S&P500 미국 개인투자자 심리지수 (AAII) 신호 (Bear > Bull) 차트. > S&P500 미국 개인투자자 심리.. 2023. 6. 19. (#57) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. New bull market start (20% off bear lows) and next the S&P 500 : > 20% 하락장 이후 1, 3, 6, 12 개월 이후 각기 S&P 500 수익률 - (1950~2023) > 1개월 (+1.5%) > 3개월 (+7.3%) > 6개월 (+18.4%) > 12개월 (+28.2%) > 22년 10월 이후, 현재까지 약 19.7% 상승함. > 잔여 상승 기대치 : 28.2 - 19.7 = +8.5% (23년 10월) 2. S&P 500 Annual performance after aver, positive, negative etc. years (1950-2021) : > S&P500 연간 기대 수익률 (평균 / 작년 좋을 때 /작년 안좋을 때 / 작년 -.. 2023. 6. 6. (#56) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 이 번에도.. 양이 꽤 많아서. 대충 설명하고 쭈욱 마지막에 요약함. 알잘딱하게 알아 듣으시길.. 1. US S&P 500 Chart : > US S&P 500 차트를 보면, 200 이동평균 기준으로 조정후 상승추세 돌입. - (2022년은 조정장) 2. US-CB Leading index (drawdown from 3-year high) : > 미국 컨퍼런스 보드 경제 선행지수 3년치 고점기준 대비 -8.74% > 회색구간 : 과거 경기침체 구간 > 이번 세상이 뭐가 특별하다고, 50년간 반복되어진, 경기침체를 빗겨나갈까..? 3. Continuing claims consistent with recession : > 미국 연간 실업수당 청구건수가 30% 이상 됨. (4주 이동평균) > 회색구간 : 과거.. 2023. 5. 22. (#52) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기❔/단기❔) (서두) > 최근 3년간 시장은 돈을 벌기에, 너무 좋고 쉬운 시장이였음. 과거에는 더욱이 더 쉬웠음. > 21년 : 코로나 펜데믹 유동성 공급 etc. > 22년 : 달러상승 및 유가 인플레이션 etc. > 23년 : 기술적 반등 및 인플레이션 하향 etc. > 지금 이 시간에도, 계좌에는 돈 복사가 진행되고 있음. > 오늘은 조금 대량의 분량을 아주 대략적으로 정리해볼려고 함. > 이후에는, 당신이 배운 기존 20년 금융공식 및 메카니즘으로, 경제가 굴러가지 않을 가능성이 있음. > 시작하겠음. 조금 분량이 꽤 됨으로, 많은 내용을 최대한 간략하게 사전설명하고, 종합정리 할 예정. 1. US ISM Purchasing managers inderx and recessions chart (1949 ~20.. 2023. 4. 23. (#51) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. Banks tightning credit and SnP500 volatility chart : > 은행 신용 축소 및 S&P 500 변동성 차트. > 은행 신용 축소 (파랑선) 이 급감하면, 어김 없이 경기침체는 터졌음. - (신용/채권 문제 > 돈맥경화 터짐 > 주가폭락) > 경기침체는 나타나지 않을 것이라는, 과도한 희망회로는 절대하지 말기를 바람. 2. Effective fed funds rate verse core cpe inflation YoY rate chart : > 미연준 기준금리 (파랑) 및 CPE 인플레이션 지수 (빨강) 차트. > 본격적으로 미연준 기준금리 (파랑) 이 인플레이션 지수 (빨강) 을 눌러주는 형국이 유지될 예정. > 몇 달째 동일하지만 서비스 실업률의 침체 마지노선.. 2023. 4. 1. (#49) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. ISM Manufacturing PMI : > 미국 제조업 구매자 관리지표. > 해당지표를 보면, 23년 02월 하락을 멈추고 상승하는 추세가 보임. > Business prices index NSA (마지막 노랑색선) 는 ISM 제조업 구매자 관리지표에서 가장 민감히 반응하는 지수임. > Business new order SA (마지막 붉은색) 또한 하락에서 멈춘 추세가 보이는 중. 2. S&P 500 Index chart compare with PMIs : > 제조업 PMI 와 비교한, S&P 500 지수 차트. > 03월초 많은 경제유튜버 및 자칭전문가들이 미국지수 하락이유를 'PMI 상승에 따라, 금리인상 우려로 주가하락' 으로 이야기 하지만, 그냥 '멍청한 놈' 이라고 생각하고, 다음부터 .. 2023. 3. 2. (#47) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트. > 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음. > 미국 민간에서 가장 표면적으로 느끼며, 대표적으로 민감하게 반응 할 수 있는 부분이 임시 서비스 분야 일자리 임. > 파랑선 (임시 서비스 분야 일자리) 가 약 -3% 수준에 이를 경우, 어김 없이 경기침체를 발표 및 터졌음. > 01월 수준 약 -1.05% 수준이였으나, 02월 -0.4% 수준으로 재자리 걸음새가 진행 됨. > 하락 추세선 기준으로, -3% 수준 도달 예정일을 추산하면, 경기침체는 "약 8개월 ~ 11개월" 정도 남아.. 2023. 2. 19. (#45) 📊 별첨 S&P 500 이동평균 돌파 신호 S&P Moving average cross analysis (1945 - 2023) / (1900 - 2023 - With Dow) > S&P 이동평균선 골든크로스 분석 (1945년 이후, 9회) / (1927년 이후, 18회) > 10개월 하락 후, 3개월 - 10개월 이평선 골든크로스 기술 매수점 발생시 수익률 분석. > 1945년 이후 (1달 수익률 3.75% / 확률 97%) (6달 수익률 10.70% / 확률 93%) (1년 수익률 17.02% / 확률 97%) > 1900년 이후 (1달 수익률 1.52% / 확률 75%) (6달 수익률 8.66% / 확률 92%) (1년 수익률 15.15% / 확률 94%) > 2023년 01월 중순일 기준, 1년 기대 수익률이 약 20-22% 로 기술적으로.. 2023. 1. 31. (#44) 📊 1년 간을 뒤돌아 보며... 올해 농사를 준비하자. - 2021년 09월말 : 경기불황에 큰폭의 주가지수 하락 가능성을 외침. - 2022년 01월초 : 주식 전량매도 - 2022년 01월 ~ 09월 : 지수하락 및 불황을 외침. - 2022년 09월말 : 2022년 10월 저점 및 주가지수 상승 가능성을 외침. - 2023년 01월말 : 레버리지 금지 / 적정 현금비율 유지 / 안전자산 현황확인. 1. US Core PCE index YoY / Fedral funds rate chart : > 미국 근원 PCE 연간 변동율 (빨강) 및 미연준 기준금리 (파랑) 차트. > 이번 02월 금리인상을 통하여, 미연준 기준금리 (파랑) 이 근원 PCE 연간 변동율 (빨강) 을 본격적으로, 눌러줄 예정. > 01월 중순에 올린 내용과 같이, 서비스 업종 실업률의 .. 2023. 1. 28. (#43) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10Y - 3M Treasury constant maturities (Yield curve) : > 10년물 - 3개월물 미국 국채 장단기 금리 차트. > 미연준에서는 단기 포워드 3개월 물을 기준으로 보며, QT 비중을 조절하기에 2년물 보단 3개월물이 정확함. (기준금리 실반영 정확도 높음) > 장단기 금리차 역전 이후, 회복 단계에서 경기침체가 보통 발생하며, 아직 여유가 남아 있는 상태임. 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트. > 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음. > 미국 민간에서 가장 표면적으로 느.. 2023. 1. 19. (#42) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10-Year treasury constant maturity minus 3-month treasury constant maturity (Yield curve) : > 10년물 - 3개월물 미국채 금리 (장단기 금리차) 차트. > 미연준에서는 단기 포워드 3개월 물을 기준으로 보며, QT 비중을 조절하기에 2년물 보단 3개월물이 정확함. (기준금리 실반영 정확도 높음) > 장단기 금리차 역전 이후, 회복 단계에서 경기침체가 보통 발생하며, 약 1년이상 여유가 남아 있는 상황임. (펜데믹 침체를 제외하면, 돌입 후 약 1년 5개월 / 현기준 1년 3개월 이후 추정) 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리.. 2022. 12. 22. (#40) 📊 별첨 S&P 500 / ARKK (ETF) / 경기침체 시점 전망 📈 1. S&P 500 index chart with P&F % : > S&P 500 인덱스 차트 P&F. > 훌륭한 저점 매수 포인트를 제공하는 차트 지표. > BPNDX 20 이하로 내려간 구간에서 매수시, 어김 없이 최저점 (2008 리먼 / 2020 펜데믹 경기침체) 을 확인 할 수 있음. > 2022년 10월 20일 기준 최저점 확인 및 반등을 시작 함. > Bottom up 저점매수를 찾고 있는 투자자들에게 아주 매력적인 매수 포지션. 2. ARKK ETF and Hymean minsky model : > ARKK ETF 와 하이먼민스키 거품 모델 비교. > 성장주 대표 US ETF ARKK 를 우리가 잘 아는 하이먼 민스키 거품모델과 비교. > 투매 및 좌절구간을 넘어가는 것을 우리는 알 수 있.. 2022. 10. 21. (#39) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10Y - 3M treasury constant maturity (=yield curve) : > 10년물 - 3개월물 국채금리 (장단기 금리차) 차트. > 장단기 금리차 계산시, 2년물이 아닌 개월을 보는 이유 : 1) 기준금리 실반영이 가장 정확하기 때문이며, 2) 미연준에서 단기 포워드 3개월물으 기준으로 보고 있으며, 이를 바탕으로 미연준 QT 비중 조절 중 > 장단기 금리차가 본격적으로 역전구간에 돌입 함. > 실제 경기침체는 돌입 이후, 반등 상승시 발생 하였음. > 경기침체까지 과거 이력상, 최소 1년이상 여유가 남아 있는 상황임. (펜데믹 침체를 제외하면, 1년 5개월 이상) 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준제공.. 2022. 10. 19. (#37) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. PE10 Valuations across countries chart : > 국가별 PE10 평가 차트. > 검은색 (미국) 와 파랑색 (46개국 평균) 주가 벨류에이션 비교 차트. > 검은색 (미국) 과 파랑색 (46개국 평균) 은 항상 서로 커플링의 모습을 보이며, 검은색 (미국) 이 가끔 오버벨류가 되지만, 조정을 통하여 가치조정이 발생 함. > 현재 미국 시장은 오버벨류가 1998년 미국 닷컴열풍과 같이 엄청난 오버벨류 상태 임. > 멀지 않은 시기에, 조정이 발생할 것 임. (= 빅테크도 수요가 없으면, 공급자의 매출은 축소 됨.) 2. US case shiller house price chart : > 미국 케이스 쉴러 주택가격 지수. > 하늘색 (주택가격 지수) 는 파랑색 (대출 금리 .. 2022. 9. 5. (#36) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. VIX 50 Days cycle chart : > VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트. > 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임. > 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. > 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (= 9월 말까지 기술적 주가 하락 예정) 2. S&P breadth % > 50day moving average chart : > S&P 50일 이동평균선 기준 이상인 종목 2% 미만에서, 20% 이상 차트. > 중장기적 기술적 매수포지션. > 해당 신호는 1950년 이후 12개월 수익률이 약 20% 정도 나타남. (= 중장기적 매수홀드 신호) 3. S&P 500 % stocks of 50day movin.. 2022. 8. 26. (#35) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 Chart with VIX and volatility : > S&P 500과 VIX (투자심리/공포지수) 및 변동성. > 첫 번째, 하향 추세선 채널을 뚫지 못하고, 주가 하락 중. > 두 번째, VIX (투자심리/공포지수) 가 다시 반등포지션을 잡음. (= 주가 하락) > 세 번째, 실현 변동성이 낮아지는 추세가 08월 부터 본격적으로 하락중. (= 장기적 주가 상승 가능성 높음) 2. VIX 50 Days cycle chart : > VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트. > 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임. > 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. > 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (=.. 2022. 8. 21. (#34) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 2022 vs 2008 charts : > S&P 500 2022년 2008년 비교 차트. > 2022년을 보면, 2008년 차트와 같이 동일하게 200일 이동평균선을 터치하고 하향 및 장기 하향 가능성 존재. (= 조심) 2. S&P 500 sub-ppo chart : > S&P 500 보조차트 ppo (percentage price oscillator / 이동평균 이격도) 현황. > 과매수 지수에 들어가있으며, 50EMA 이상으로 확장되어 있음. (= 과매수에 따른 조정 조심) 3. S&P 500 bear marekt rallies charts (1920 - 2022) : > S&P 500 약세장 시장랠리 차트 (1920년 - 2022년). > 과거 역사상 모든 약세장의 렐리를 보.. 2022. 8. 18. (#33) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 Index bear (and near bear) markets with no recession (WWII - current) : > S&P 500 경기침체가 없는 조건의, 약세장 (또는 약세에 근접한) 시장 기록 (2차세계대전 - 현재). > 경제침체가 없었던 약세장은 총 7번이였으며, 평균 -23.8% 하락 하였음. > 2022년 약세장 또한 약 -23.6% 로 유사한 하락폭을 가졌음. (= 경기침체가 없는 약세장의 경우의 수가 존재함) 2. S&P 500 breadth (% above 50-day moving average) chart : > S&P 500 변동 폭 (50일 이동평균보다 높은 %) 차트. > 이번 반등으로 75% 이상의 주식이 50일 ma 이상으로 회복 함. > 반.. 2022. 8. 16. 이전 1 2 다음 반응형
