(#56) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈)

이 번에도.. 양이 꽤 많아서.

 

대충 설명하고 쭈욱 마지막에 요약함.

 

알잘딱하게 알아 듣으시길..

 

 

1. US S&P 500 Chart :

> US S&P 500 차트를 보면, 200 이동평균 기준으로 조정후 상승추세 돌입. - (2022년은 조정장)

 

2. US-CB Leading index (drawdown from 3-year high) :

> 미국 컨퍼런스 보드 경제 선행지수 3년치 고점기준 대비 -8.74%

> 회색구간 : 과거 경기침체 구간

 

> 이번 세상이 뭐가 특별하다고, 50년간 반복되어진, 경기침체를 빗겨나갈까..?

 

 

3. Continuing claims consistent with recession :

> 미국 연간 실업수당 청구건수가 30% 이상 됨. (4주 이동평균)

> 회색구간 : 과거 경기침체 구간

 

> 이번 세상이 뭐가 특별하다고, 반복되어진, 경기침체를 빗겨나갈까..?

 

 

4. US credit conditions index vs total credit growth chart :

> 미국 신용 조건  (주황색 선행) 및 성장 (파랑색 후행) 차트.

> 신용지수가 Z-score 기준 0이하 / 성장 YoY 가 5% 이하로 하락하는 경우 어김없이 경기침체 터짐.

 

> 이번 세상이 뭐가 특별하다고, 반복되어진, 경기침체를 빗겨나갈까..?

 

 

5. US labor market index and unemployment chart :

> 미국 고용시장지수 및 실업률 차트.

> 검은색 선 (고용시장지수), 파랑색 선 (실업률), 회색구간 (과거 경기침체 구간)

 

> 선행, 검은색 선 (고용시장지수) 가 무너지고

> 후행, 파랑색 선 (실업률) 이 치솟으며

> 최종, 회색구간 (경기침체구간) 이 발생 함.

 

> 이번 세상이 뭐가 특별하다고, 반복되어진, 경기침체를 빗겨나갈까..?

 

 

6. Number of consecutive months of monthly LEI declines chart :

> 월별 LEI (경제 선행지수) 연속 하락개월 수 차트.

> 경제 선행지수가 지속적으로 하락하는 경우, 회색구간 (경기침체 구간) 에 돌입 함.

 

> 이번 세상이 뭐가 특별하다고, 반복되어진, 경기침체를 빗겨나갈까..?

 

 

7. US philadelphia fed manufacturing index chart :

> 미국 필라델피아 연준 제조지수 차트.

> -20 point 넘어가는 경우, 어김 없이 경기침체 발생함.

> 회색구간 (과거 경기침체 구간)

 

> 이번 세상이 뭐가 특별하다고, 반복되어진, 경기침체를 빗겨나갈까..?

 

 

8. Number of US states with > 20% YoY increase in continuing claims chart :

> 미국 실직 변동율 (연간 YoY) 기준 20% 이상.

> 회색구간 (과거 경기침체 구간)

 

> 이번 세상이 뭐가 특별하다고, 반복되어진, 경기침체를 빗겨나갈까..?

 

 

9. S&P500 YTD > 8% on day 100 then rest of the year returns :

> S&P500 100일전 8% 이상 상승시, 남은 기간 잔여 상승율 (평균 : 10.0% / 확률 86.4% / 양전유지 확률 : 100%)

 

 

10. NASDAQ 100 (NDX) new 52WK hights after more than 6months without one :

> 나스닥 6개월 이상 하락이후, 52주차 신고점 돌파시 과거 수익률.

 

> 1개월 (수익률 1.8% / 확률 78.6%)

> 3개월 (수익률 2.3% / 확률 85.7%)

> 6개월 (수익률 8.0% / 확률 85.7%)

> 12개월 (수익률 16.8% / 확률 100.0%)

> 발생일 : 2023년 05월 18일 

 

 

11. S&P 500 / Nadaq 100 hights after negative :

> S&P 500 나스닥 100, 하락장 이후 상승장 시작시 기대수익률.

> 요약 : 둘다 상승장 시그널 발생함.

 

 

12. NASDAQ 252D high channer breakout first occurrence in 1Y (1985-2023)

> 나스닥 252일 이동평균 돌파 기준 과거 수익률.

> S&P / NASADQ 둘다 상당히 6개월까지는 90% 이상 확률로 12~14% 수익률을 보장하였음.

 

 

13. S&P 500 broke a streak of 12 consencutive months with a negative rolling 12month :

> S&P 500 12개월 하락추세 돌파 신호별 과거 수익률.

> 2023년 04월 추세돌파를 하였음. 1947년 이후 약 86년동안 10번 밖에 발생하지 않은 신호임.

 

 

14. 미국 대통령 임기별 침체 비율 :

> 대통령 3년차 2분기/3분기/4분기에는 역사적으로 침체가 발생한 적이 없었음.

> 2023년 04~12월 까지는 통계적으로 침체가 발생하지 않았음. - (2022년부터 계속 올린 내용과 동일)

 

 

15. S&P500 average returns over 4Y presidential cycle (74Y) :

> S&P 500 4년간 분기단위 주가 평균수익률 (74년치)

> 전반적인 흐름만 참조 할 것.

 

 

16. The holding period and returns for S&P500 :

> S&P500 보유기간 별 수익 확률.

> 5년 이상 보유하면 80% 이상의 확률로 수익이 발생 함.

 

> 일 / 주 / 월 단위로 5번만 연속 거래를 해도, 확률상 모두 수익이 되는 경우의 수는, 10% 밖에 되지 않음.

> 지수를 매수하거나, 월등히 좋은 기업을 매수해서 장기보유를 한다면, 불황이든 침체든 수익이 보상될 것 임.

 

 

 

 

*** 요약 ***

 

1. 경기침체 안올 이유가 없음. 무조건 옴.

 

2. 주식 가격이 올해, 오를 확률이 기술적으로 아주 높음. 

 

3. 거품이 무럭무럭 피어나는 시대가 접어 들었음.

 

 

 

*** 레버리지 쓰다가.. 인생 종치지 마시고, 꾸준히 복리수익 유지하시길... ***