(#59) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈)

1. S&P500 6D down in a row to a new 52W low chart (1950 - 2023) :

> S&P500 6일연속 52주 신저가 매수신호 차트.

 

> 1개월 (수익 0.3% / 승율 60%)

> 3개월 (수익 4.6% / 승율 60%)

> 6개월 (수익 9.7% / 승율 65%)

> 12개월 (수익 20.3% / 승율 90%)

> 12개월 뒤를 바라보면, 분할 매수로는 상당히 매력적인 매수구간이였음. 

 

 

2. S&P500 AAII bears > Bulls signal chart // Sentiment + breadth trend signal chart :

> S&P500 미국 개인투자자 심리지수 (AAII) 신호 (Bear > Bull) 차트.

> S&P500 미국 개인투자자 심리지수 (AAII) 신호 (Sentiment + Breadth) 차트.

 

> 미국 개인투자자 심리지수 (AAII) 항상 꺽여 내려가는 순간은 매수하기 참 좋은 시점이였음. (닷컴,리먼,팬데믹 포함)

> Setiment + Breadth 복합지수가 반등하는 기점으로도, 매수하기 참 좋은 시점이였음. (닷컴, 리먼, 팬데믹 포함)

 

 

3. S&P500 Return when > 10% at the end of June (1954-2023) :

> S&P500 6월말까지 10% 이상 상승시 이후 수익률.

 

> 1개월 (수익률 1.9% / 승율 63.6%)
> 3개월 (수익률 1.7% / 승율 68.2%)

> 6개월 (수익률 7.7% / 승율 81.8%)

> 12개월 (수익률 12.2% / 승율 77.3%)

 

4. S&P500 Best performance through first 114 trading days (1928-2023) :

> S&P500 114 거래일 기준 최고 해당 년도 수익률 순위표 및 해당년도 최종 수익률.

> 거래일 115 ~ 365일까지 잔여 기대 수익률 : 상승시 (11.7%) // 하락시 (-5.2%)

 

 

5. VIX (Volatility index) chart (1989-2023) :

> 변동성(공포) 지수 차트.

> 변동성(공포) 이 높아지는 경우 (빨강색) 하락장 / 반대로 (노랑색) 의 경우, 상승장.

> 상승장 시작 초입 가능성이 높음.

 

6. S&P 500 historical period with > 50% correlation to current 2 year pattern chart :

> S&P500 최근 2년간 패턴이 상관계수 0.5 이상 인 과거 차트 비교.

 

> 3개월 (기대 수익률 : 3.73% / 승율 82)

> 6개월 (기대 수익률 : 9.79% / 승율 95%)

> 12개월 (기대 수익률 : 15.91% / 승율 97%)

 

 

7. S&P500 Chart pattern (2022-2023) :

> S&P500 최근 2년간 차트 패턴.

> 단기 과매수에 진입한 것을 알 수 있음. - (보유자 영역 / 과매수 영역)

 

 

8. S&P500 Put / Call ratio chart :

> S&P500 하락 / 상승 비율 차트.

> 단기 과매수 구간에 진입하고 있음을 알 수 있음. - (보유자 영역 / 과매수 영역)

 

 

9. S&P500 Fear & Gread model chart :
> S&P500 공포 및 탐욕 모델 지수 차트.

> 단기 과매수 구간에 진입하고 있음을 알 수 있음. - (보유자 영역 / 과매수 영역)

 

 

10. S&P500 2023 Auunalized return per day :

> S&P500 2023년 요일별 누적 수익률.

> 월/목/금요일은 주로 상승 하였음. - (금요일이 드라마틱 함)

> 화/수요일은 주로 하락 하였음. 

 

> 2023년 굳이 매수하는 요일을 고르자면, 수요일날 매수하는 것이 매력적이며, 월요일 오늘 매도하는 것이 매력적임.

 

 

11. Fed debt / S&P500 Performance and Fed's QE chart :

> 연준 부채 및 S&P500 과 연준 양적완화(또는 부채) 차트.

 

> 첫 번째 차트를 보면, 미연준은 연 8.69% 정도로 항상 부채가 누적되어 감. (1899 ~ 2023)

> 또한, 과다부채로 인해서, 대공황급 (지수 -70% 하락) 침체 가능성은 낮음.

 

> 두 번째 차트를 보면, 양적완화 규모에 따라, S&P500 이 오르고 내림을 알 수 있음.

> 역레포 (RRP) 수혈을 유지하는 순간까지는, 금융대출을 통한, 산업붕괴는 잃어나지 않음을 예측할 수 있음. - (58번글)

 

 

12. Current receipts YoY chart and Jobs plentiful minus jobs hard to get with unemployemnt rate chart :

> TTM (12개월 후행 직전 성과) 차트 및 설문에 따른 일자리 풍부/부족 및 실업률차트.

> 당장 터져도 이상하지 않음. 누구도 이상하다고 할 사람 없음.

 

 

 

 

*** 결론 ***

 

1. 나름 괜찮아 보는것 같지만, 연초만큼 드라마틱한 수익을 기대하는 자리는 아님.

 

2. 과매수 구간 (보유자 영역)에 진입함. - (굳이 매수한다면 수요일?)

 

3. 결국 연준이 침체를 터뜨릴 수 있는 버튼(RRP) 을 가지고 있음을 알 수 있음. - (레버리지 금지)