(#33) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉)

1. S&P 500 Index bear (and near bear) markets with no recession (WWII - current) :

> S&P 500 경기침체가 없는 조건의, 약세장 (또는 약세에 근접한) 시장 기록 (2차세계대전 - 현재).

> 경제침체가 없었던 약세장은 총 7번이였으며, 평균 -23.8% 하락 하였음.

> 2022년 약세장 또한 약 -23.6% 로 유사한 하락폭을 가졌음. (= 경기침체가 없는 약세장의 경우의 수가 존재함)

 

 

 

2. S&P 500 breadth (% above 50-day moving average) chart :
> S&P 500 변동 폭 (50일 이동평균보다 높은 %) 차트.

> 이번 반등으로 75% 이상의 주식이 50일 ma 이상으로 회복 함.

> 반등에 따른 회복은 하락장에서 상승장으로 흐름 변경을 의미함. (= 기술적 상승 신호 참조)

 

 

3. S&P 500 (% above 100 moving average) chart :

> S&P 500 (100 이동평균보다 높은 %) 차트.

> 이번 반등으로 100주 이동평균보다 높게 상승하게 됨.

> 과거 이러한 패턴에서 평균적으로 약 30% 이상 주가가 상승 하였음. (= 기술적 상승 신호 참조)

 

 

4. S&P 500 coporate insider buy and sell ratio :

> S&P 500 기업 내부자 매수 매도 비율.

> 기업 내부자들이 주식 매수를 하는 신호가 포착 됨.

> 1개월 (82% 확률 / 평균 6.47% 주가 상승).

> 6개월 (98% 확률 / 평균 12.90% 주가 상승).

> 12개월 (100% 확률 / 평균 27.70% 주가 상승.)

 

 

5. S&P 500 (2 of past 3days shows advancing volume > 90% while below the 200-day moving average) :

> S&P 500 (200일 이동평균선 아래에서 3일중 2일동인 총거래 90% 이상인 경우) (총 27회 / 1985년 11월 - 현재).

> 1개월 (59% 확률 / 평균 1.4% 주가 상승).

> 6개월 (92% 확률 / 평균 10.9% 주가 상승).

> 12개월 (100% 확률 / 평균 19.3% 주가 상승).

 

 

6. S&P 500 (Above 50-day MA from below 10% to above 90% within 2 months) :

> S&P 500 (50일 이동평균 기준 10% 미만이 2개월 이내에 90% 이상 오른 경우) (총 6회 / 1985년 11월 - 현재).

> 1개월 (67% 확률 / 평균 0.3% 주가 수익률)

> 6개월 (100% 확률 / 평균 10.8% 주가 수익률)

> 12개월 (100% 확률 / 평균 22.8% 주가 수익률)

 

 

7. S&P 500 retun when minus real GDP :

> 실질 GDP 마이너스 인 경우에, S&P 500 연간 수익률.

> 1933년 이후 미국 주식역사상 총 9번, GDP 가 역성장하였음에도, 주가가 상승 하였음.

 

 

8. S&P 500 index up > 12.5% in one month :

> S&P500 지수가 한달 내에 12.5% 이상 상승 한 경우.

> 1개월 (66.7% 확률 / 평균 1.2% 주가 수익률)

> 6개월 (85.7% 확률 / 평균 9.8% 주가 수익률)

> 12개월 (76.2% 확률 / 평균 14.6% 주가 수익률)

 

 

9. VIX cycle chart :

> VIX (투자심리지수 / 공포지수) 지수 사이클 차트.

> 쉽게 VIX 지수는, 주가와 반대로 움직임.

> 2022년 08월 15일 기준 (오차 +/- 3일) VIX 지수는 최저점 예상되며, 상승할 예정 (= 기술적 주가 하락 조심!) (= 확률 : 85.7%)

 

 

10. S&P 500 futures positions :

> S&P 500 선물 포지션.

> 선물 공매도 포지션이 계속 상승중 (= 단기적 반등의 머리 꼭지 조심)

 

 

11. 2-Quarter declines in real GDP (1947 - 2022) :

> 2분기 이상 실질 GDP 역전 및 경기침체 (1947년 - 2022년).

> 총 30번의 2분기 이상 GDP 마이너스 성장이 발생함.

> 한번의 제외 없이 100% 경기침체가 발생 하였음. (= 경기침체 조심!)

 

 

12. Total yield curves chart :

> 전체 국채 장단기 금리차 차트.

> 장단기 금리차가 역전하면, 어김 없이 경기침체는 발생함. (= 경기침체 조심!)

 

13. S&P 500 Bull and bear / compared with 1973 Year and 2008 Year :

> S&P 500 상승 및 하락장 / 1973년 및 2008년 비교.

> 첫번째 차트 - 아직은 상승추세선이나 조정에 대한 괴리감이 크게 발생 함.

> 두번째 차트 - 보라색 (2022년) 이 인플레이션 과거 (1973년) 그리고, 리먼폭락 (2008년) 과 유사한 흐름을 가지고 있음.

> 계단식 하락 조심. (= 경기침체에는 언제든지 변동성이 큰 계단식 상승 및 하락이 반복함.)

 

 

14. Nasdaq ETF QQQ compared with 2008 year :

> 나스닥 ETF QQQ 2008년 리먼폭락 비교.

> 13번 차트와 같이, 나스닥도 어김없이 과거에 이정도의 상승이후 계단식 하락이 발생 하였음. (= 조심.)

 

 

15. China imports of steel products :

> 중국 철강제품 수입량 차트.

> 중국이 24년 만에 최저 수준으로 철강 수입량이 감소 하였음.

> 제조업이 사실상 중국내부에서는 경기침체라고 발표할 수 도 없고, 실적은 안나오는 상태. (= 중국빨 경제위험 조심)

 

 

16. Germany and France basedload electricity 1yr forward price chart :

> 독일 및 프랑스 율버 전기가격 차트.

> 그냥 산업혁명 시대로 역전해서 돌아가는 수준으로, 전기가격이 상승중. (= 제조불황 및 유럽빨 경제위험 조심)

 

 

 

17. S&P 500 weighting of top holding (1980-2022) :

> S&P 500 기업별 최고 비중. (1980년 - 2022년).

> Apple 이 7.3% 로 S&P 500 최고 비중을 차지 하고 있음. 
> 경기침체 이후 항상 최고비중을 가진 1등기업이 봐뀌었음. (= 영원한 1등은 없음. 조심.)

> 경기침체 발생시, 비중이 큰 기업이고, 손봐뀜이 생길 수 있는 기업은 손실률이 항상 높았음. (= 조심.)

 

 

18. Chian working age population :

> 중국 노동가능 인력 인구 비율.

> 중국이 미국을 넘지 못할 수 밖에 없는 이유.

> 계속 미국시장에 투자를 해야 하는 이유.

 

 

 

*** 결론 ***

 

> 경기침체는 100% 옴. - (변함 없음.)

 

> 단기적으로 조정이 올 수 있음. - (변동성이 높은 상태임으로, 낙폭 조심)

 

 

> 경기침체가 오기전, 파티는 즐기자. (/ ^o^)/

 

> 파티비용은 7년간 묶여도 문제 없는 돈으로만.

 

 

> 채권은 아직. 내년에 사도 됨.