(#32) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉)

1. VIX trough cycle chart :

> VIX (투자심리지수 / 공포지수) 지수 사이클 차트.

> 쉽게 VIX 지수는, 주가와 반대로 움직임.

> 2022년 08월 15일 기준 (오차 +/- 3일) VIX 지수는 최저점 예상되며, 상승할 예정 (= 기술적 주가 하락 조심!) (= 확률 : 85.7%)

 

 

2. S&P 500 daily ETF chart with oscillator:

> S&P 500 일일 지수 차트.

> 보조차트 Oscillator 마지막 하락은 6월의 인플레이션 CPI 발표하는 주였음.

> 하락 추세 채널을 깨지 못하고, 하락는 가운데, 저항구간 (아래차트 빨강색) 에서 상승을 멈춰있고, 08월 인플레이션 CPI 발표 예정. (= 채널 하락 조심)

 

 

3. S&P semiconductor index chart :
> S&P 반도체 지수 차트.

> 전형적인 대하락 기술패턴, 헤드 앤 숄더가 발생 함. (= 반도체 투자 대폭락 조심!)

 

 

4. Gloabl economic confidence trends chart :

> 세계 경제 신뢰지수 차트.

> 검은색 (사업/기업 신뢰지수) / 파랑색 (소비자 신뢰지수)

> 파랑색 (소비자 신뢰지수) 가 무너지면, 어김 없이 검은색 (기업경제) 또한 무너짐.

> 현재 2008년 리먼경제 침체에 준하는 소비자 신뢰지수가 무너짐. (= 기업경제 부러짐 조심!) (= 주가 하락 조심!)

 

 

5. Outflows chart from energy still elevated :

> 에너지 관련 자금 유출 차트.

> 에너지 부분 이익실현 (매도) 가 상당히 높음. 해당 이익실현 금액은 항상 동일한 패턴으로 움직임.

> 경제흐름 투자 사이클 (하락세) 에 맞춰서, 이자 감소를 위한, 금융 부분으로 재투자가 이루어 짐. (= 정유주 부채 축소) (= 금융업 상승 예정)

 

 

6. University of michican consumer sentiment index (with unemployment rate) :

> 미시간 대학 소비자 심리지수 (실업률 포함).

> 녹색 (소비자 심리지수) 는 빨강색 (실업률) 을 약 10개월 정도 선행함.

> 현 시점 기준 2023년 06월 실업률이 금상승할 예정.

 

 

7. US unemplyement rate with recessions :

> 미국 실업률 및 경기침체.

> 실업률이 급격히 상승 하는 경우, 어김없이 경기침체가 발생 함. (실업률 = 경기침체 후행지수)

> 6번 차트를 참조 하면, 장기적으로 06월 - 07월 경기침체가 본격적으로 시작할 가능성이 아주 높음. (= *경기침체 시점)

 

 

8. NY Fed global supply chain index :

> 뉴욕 연준 글로벌 공급망 지수.

> 신규 글로벌 공급망 지수를 보면, 공급망이 지속적으로 꾸준히 개선되어지고 있음. (= 침체전까지 경제흐름 개선)

 

 

9. S&P 500 index returns for worst start on day 150 :

> S&P 500 지수 대조정 하락 150일 이후, 해당 년도 수익률.

> 급격한 주가조정 150일 이후, 평균적으로 약 8.8% 수익 (확률 83.3%) 을 얻을 수 있음. (= 2022년 말까지 주가회복 가능)

 

 

10. 15% / 20% Quarterly drops for S&P 500 returns :

> 분기별 15% / 20% 하락시 S&P 500 수익률.

> 15% 이상 하락 (1분기 동안) 발생시, 다음 분기당 평균 (+6.22%) / (+15.15%) / (+26.07%) 수익 발생.

> 20% 이상 하락 (2분기 동안) 발생시, 다음 분기당 평균 (+8.51%) / (+21.47%) / (+31.36%) 수익 발생.

> 급격한 하락 이후, 회복세에 들어가는 경우 (침체 발생 전/후 관계 없음) 역사적으로 급격한 상승을 보장함. (= 주가 상승 바운스가 상당히 큼) 

 

 

11. S&P500 Return (After 10Y treasury - 3M treasury = reversed) :

> S&P 500 수익률 (장단기 금리차 역전 10년물 - 3개월물 이후).

> 장단기 금리차 역전후, 첫해에는 87.5% 확률로 주가 8.8%가 평균적으로 상승 함.

> 장단기 금리차 역전후, 둘째해에는 62.5% 확률로 주가 9.6% 가 평균적으로 상승 함.

> 장단기 금리차 역전후, 셋쨰해에는 57.1% 확률로 주가 -2.0% 가 평귝적으로 하락 함.

 

> 역전후 첫해에는 경기침체에 안전함 / 역전후 둘째해에는 경제침체 여파로 주가가 하락하기 시작함.

> 역전후 셋째해에는 본격적으로 경기침체 하락 및 주가 하락이 발생 함.

 

 

 

*** 결론 ***

 

> 초단기적 (1~2달간) 으로 주가가 하락할 가능성이 높다.

 

> 경기침체는 2023년 06-07월 정도로 계산 된다. (* 지속 알림 예정)

 

> 경기침체 이전까지는 주가는 아주 높게 상승할 가능성이 높다.