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(2022. 06. 28) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Global EPS suprise and global PMI diffusion indicator : > 글로벌 주당순이익(EPS) 예측 오차율 및 글로벌 제조업 관리지수(PMI) 확산지표 > 갈색선 : 글로벌 제조업 관리지수 (PMI) / 세계 제조업 경기 및 기업 주식 가격의 선행지표 > 녹색선 : 글로벌 주당순이익(EPS) 예측 오차율은 주가를 결정하는 선행지표 > 갈색선, 글로벌 제조업 관리지수 (PMI) 는 2022년 급격하게 지속하락을 하고 있음. > 녹색선, 글로벌 주당순이익(EPS) 예측 오차율은 갈색 글로벌 제조업 관리지수의 방향대로 동반 하락할 것으로 예상 됨. > 기업의 주식가격이 주당순이익에 맞추어서, 추가적인 조정이 예상 되어짐. (= 경기둔화 / 침체 경고) 2. S&P 50.. 2022. 6. 28.
(2022. 06. 27) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. S&P 500 Chart comparation (2022Y / 2008Y) : > SnP 500 2008년 과 2022년 차트 비교. > 차트 흐름이 과거 2008년과 상당히 유사한 부분이 있음. (=차트 캔들의 기술패턴 재현 조심) 2. City US Economic suprise index : > City 미국 경제 서프라이즈 지수 (미국 핵심 경제지표들이 매월 예상치 대비 높음(좋음) / 낮음(안좋음) 을 지수화 함) > City 미국 경제 서프라이즈 지수는 2020년 05월 이후 최저수준으로 급락함. (= 경기가 안좋음) 2. Chicago Fed national activity index (CFNAI) : > 시카고 연준 국가 활동 지수 (빨강 = 생산 및 소득 / 녹색 = 개인 소비 및 .. 2022. 6. 27.
(2022. 06. 25) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. S&P 500 Fwd P/E : > SnP 500 P/E 는 현재 15.3 배로 비싸지도, 싸지도 않은 상태. > 저가 매수 포지션으로는 보기 어려움. 2. Corn / Wheat / Soybeans charts : > 옥수수 / 밀 / 대두 차트를 보면, 모두 고점에서 약 20% 이상 하락 하였음. > 추후 US CPI (인플레이션) 지수에 반영될 것이며, 원유와 같이 하향세 임으로 인플레이션이 꺽일 것으로 예상되어 짐. 3. US / France / Germany manufacturing PMI (New orders) : > 미국 / 프랑스 / 독일 제조업 구매자 관리 지표의 신규 주문량이 급감하고 있음. > 미국의 기준으로 50 Point 이하일 경우, 상당히 경제에 위험한 상태 임. (= 경.. 2022. 6. 25.
(2022. 06. 24) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. Inflation - interesting intersection (US CPI YoY) (1914Y-2022Y) : > 미국 인플레이션 지수 CPI 를 과겨 역사적 고점기준들로 추세선을 그리면 위의 그림과 같다. > 차트 분석상 미국 인플레이션 저항선에 걸침을 알 수 있다. 과연 꺽일 것인지, 모니터링이 필요함. 2. Inflation expectiation vs Fed funds (YoY) : > 복합 인플레이션 예상지수 (검은색)이 꺽이기 시작 함. > 일시적으로 꺽인 것인지, 장기적으로 내려올 것인지는 지속적인 모니터링이 필요함. > 인플레이션이 꺽여 내려오는 경우, 보통 경기둔화 / 경기침체가 발생하였음. (= 경기둔화 / 경기침체 유의필요) 3. Crdit spreads vs Fed fu.. 2022. 6. 24.
(2022. 06. 23) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. Consolidated equity positioning (2010-2022) : > 주식 통합 지수 포지셔닝 (Z 분포) 에 의거하면, 2010년 이후 6번째로 낮은 위치 하고 있음. > 기술적으로 반등이 가능한 구간이며, 이동평균선 200W 와 유사한 경향을 가짐. 2. Nasdq 100 FWD PE : > 경제 성장 벨류에이션이 둔화되고 있으며, 금리가 상승함에 따라 나스닥 100의 가치가 계속 떨어지고 있음. > 그러나, 2000년대 닷컴버블과 비교하면, 기술주의 거품으로 인한 하락이 아님을 알 수 있음. 3. TSA Check point - Travel numbers (7 days average) (Compared with 2019) : > 미국내에서 하루 평균 230만명 이상이 미국항공기.. 2022. 6. 23.
#1. 레이달리오 (Ray Dalio) 올웨더 레버리지 포트폴리오 ETF 투자방법 (전략) 📘📊 목차 : 1. 올웨더 포트폴리오란 무엇이며 Ray Dalio는 누구인가? 2. 자산 할당 3. 포트폴리오 구축하는 방법 4. 포트폴리오 성과 vs. S&P 500 5. 2x 레버리지 올웨더 포트폴리오 6. 3x 레버리지 올웨더 포트폴리오 7. 레버리지 포트폴리오 성과비교 8. 최적의 리벨런싱 주기 9. 결론 1. 올웨더 포트폴리오 (All Weather Portfolio) 란 무엇이며, 레이달리오 (Ray Dalio) 는 누구인가? 먼저 이 포트폴리오가 무엇으로 구성되어 있고 왜 그런지 간단히 살펴보겠습니다. All Weather Portfolio는 유명한 헤지펀드 Bridgewater Associates의 리스크 패리티 기반 All Weather Fund를 모델로 하여 대중이 사용할 수 있는 포트폴리오.. 2022. 6. 22.
(2022. 06. 22) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 미주미 카페에 회원자격을 임시정지 당함. 아마 정지가 풀릴때 까지 블로그에만 올려야 할 것 같음. 1. S&P 500 (ETF : SPY) Openinng gap to start week for two years : > S&P 500 SPY 기준, 이번 주는 2번째로 높이 급상승 하는 시작하는 시점임. > 과거 2020년 11월 화이자 백신개발 급상승 시점이 주간 급상승 1위를 함. > 코로나 화이자 백신 때 처럼, 반등의 변곡점이 될 수 있을지 지켜 볼 필요 있음. 2. Bloomberg US aggregate, Total retrun (1977 - 2022) : > 1977년 ~ 2022년 까지의 연간 수익률을 나타 냄. > 1994년 (- 2.9%) 이후 현재 2022년 (- 11.5%) 하락 함... 2022. 6. 22.
(2022. 06. 21) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 별도의 표기가 없는 경우 SnP 500 기준으로 작성 됨. 1. Google trends : Recession (Searching) > 최근 몇 주 간 '경기침체 / 불황' 에 대한 구글검색 순위가 급등하는 추세. 2. City bank / Bloomberg US Economic Surprise index : > 시티은행 / 블룸버그 각기 내놓은 경제 지수가 0 Point 아래로 곤두박질 침. > 투자자들이 기대하는 컨센서스 (0 point 기준) 대비, 핵심 경제지표들이 실적이 하락 함. 3. Wealth destruction in US stocks and bonds : > 미국 주식 및 채권이 역대 최고로 무너지고 있음을 알 수 있음. - (근본이유 : 국채 학살) 4. Philly Fed and I.. 2022. 6. 21.
(2022. 06. 20) 📊 각종 통계지표 및 차트로 보는 전망 (단기📈) SnP 500 기준으로 작성 됨. 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 1. Monetary inflation (Money supply annual % change) : > 역사적 평균으로 화폐공급량 (M2) 연간 약 8-10% 수준 증가함. > 코로나 시기로 인하여, 화폐공급량 (M2) 을 약 25% (+ 15%) 추가 공급. > 추가 공급된 화폐 (+15%) 의 회수의 과정, 기간에 따라 인플레이션 안정화가 결정 됨. 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 2. Buffett indicator (Global) : > 글로벌 버핏지수 : 113p > 기술적 반등없이 신나게 낙하 중 (= 주식 시장규모가 GDP 기준으로 안정화 진행 중) 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 3. Copper supp.. 2022. 6. 20.
(2022. 06. 20) 📊 각종 경제지표 및 차트로 보는 전망 📉 SnP 500 기준으로 작성되어 짐. 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 1. Max. drawdown from rolling one-year TOP > 2001Y / 2008Y (파랑색) : 주식 박살 = 기업의 잘못 > 2022Y (녹색) : 국채 박살 = 국가의 잘못 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 2. Google searching : Why is 401k down > 구글 검색량 : "왜 401k 떨어지나요?" 에 대한 검색량 증가 추세 > 401K : 미국 직장에서 제공하는 은퇴 플랜 (퇴직연금) > 노관심으로 살다가 퇴직연금이 나락으로 가고 있으니, 왜 떨어지는지 구글검색이 증가되는 추세. 사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 3. P/E 변동 차트 (YoY) > 역사상 가장 다이나믹한 변.. 2022. 6. 20.
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