#3. 황금나비 (Golden Butterfly) M1 레버리지 포트폴리오 투자전략 📘📊

1. 황금나비 포트폴리오는 무엇인가?

2. 자산할당

3. 1배 포트폴리오 비교 (황금나비 vs S&P 500)

4. 1배 포트폴리오 비교 (황금나비 vs 올웨더)

5. 1배 포트폴리오 구축방법 (미국자산 기준)

6. 1배 포트폴리오 구축방법 (세계자산 기준)

7. 3배 레버리지 포트폴리오 구축방법

8. 3배 레버리지 포트폴리오 수익률 비교

9. 최적의 리벨런싱 주기

10. 결론

 

 

 

1. 황금나비 포트폴리오는 무엇인가?

 

시장규모 협의통화 M1 는 항상 증가 됨. 해당 M1이 커짐에 따라, 자연스럽고 안전하게 수익확보를 위한 전략 포트폴리오.

시장성장 (주식), 경기침체 (현금 또는 채권), 인플레이션 (금), 디플레이션 (장기 국고채) 등을 분산투자 함.

 

 

2. 자산할당

 

• 20% 전체 미국 주식 시장
• 20% 미국 소형주 가치
• 20% 장기 국채
• 20% 단기 국채
• 20% 골드

 

3. 1배 포트폴리오 비교 (황금나비 vs S&P 500)

 

GBP = 황금나비 포트폴리오 수익률 (10.07% / 1978년~)

PP = S&P 500 시장 수익률 (8.72% / 1978년~)

 

4. 1배 포트폴리오 비교 (황금나비 vs 올웨더)

 

GBP = 황금나비 포트폴리오 수익률 (8.90% / 2002년~)

AWP = 올웨더 포트폴리오 수익률 (8.54% / 2022년~)

 

5. 1배 포트폴리오 구축방법 (미국자산 기준)

 

• VTI – 20% (ETF)
• VIOV – 20% (ETF)
• VGLT – 20% (ETF)
• VGSH – 20% (ETF)
• SGOL – 20% (ETF)

 

6. 1배 포트폴리오 구축방법 (세계자산 기준)

 

• VT (world stock market) – 20% (ETF)
• VIOV (US small cap value) – 10% (ETF)
• AVDV (int’l small cap value) – 10% (ETF)
• VGLT – 20% (ETF)
• VGSH – 20% (ETF)
• SGOL – 20% (ETF)

 

7. 3배 레버리지 포트폴리오 구축방법

 

• UPRO – 36% (ETF)
• TYD – 36% (ETF)
• UGL – 28% (ETF)

 

8. 3배 레버리지 포트폴리오 수익률 비교

 

레버리지 버터플라이 포트폴리오 : 연평균 수익률 16.51% (닷컴 경기침체, 리먼 경기침체 모두 포함)

주식60 / 채권40 수익률 : 8.56%

S&P 500 시장 수익률 : 9.79%

 

9. 최적의 리벨런싱 주기

 

1개월 / 3개월 / 6개월 / 12개월 단위로 테스트 해본 결과, 수익률 차이 값이 미미함.

투자자의 성향에 따라 리벨런싱 진행하여도 무관 함.

 

 

10. 결론

 

인플레이션, 디플레이션, 경기침체 모든 악재를 겪어도, 시장수익률보다 월등하게 높은 수익률이 보장됨.

추가로, 방어력이 상당히 좋음 (최악의 해 : -28.03% / 경기침체 기간 모두 포함).